PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADTN с VISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADTN с VISN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADTN (ADTRAN, Inc.) and VISN (Vistance Networks, Inc) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADTN returned 0.79%/yr vs 5.18%/yr for VISN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADTN и VISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vistance Networks, Inc (VISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADTN показывает доходность 102.07%, что значительно ниже, чем у VISN с доходностью 191.71%. За последние 10 лет акции ADTN уступали акциям VISN по среднегодовой доходности: 0.79% против 5.18% соответственно.

ADTN

1 день
-3.83%
1 месяц
-4.25%
С начала года
102.07%
6 месяцев
113.37%
1 год
111.57%
3 года*
25.56%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
0.79%

VISN

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
191.71%
6 месяцев
178.06%
1 год
781.44%
3 года*
125.37%
5 лет*
20.42%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADTN и VISN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADTN
ADTRAN, Inc.		102.07%4.32%13.49%-59.88%-16.28%57.43%54.41%-5.22%-43.14%-11.96%
VISN
Vistance Networks, Inc		191.71%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-56.67%1.69%

Correlation

The correlation between ADTN and VISN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г.

0.41

The correlation between ADTN and VISN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADTN:

$1.41B

VISN:

$2.75B

EPS

ADTN:

-$0.37

VISN:

$0.00

Коэффициент P/S

ADTN:

1.25

VISN:

0.73

Коэффициент P/B

ADTN:

10.26

VISN:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

ADTN:

$1.12B

VISN:

$4.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADTN:

$432.77M

VISN:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

ADTN:

$56.05M

VISN:

$811.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADTRAN, Inc.

Vistance Networks, Inc

Часто сравнивают с ADTN:
ADTN с VOOADTN с SPYADTN с INTCADTN с AVGOADTN с CIENADTN с CRDOADTN с DLR
Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с STRLVISN с CIENVISN с COGTVISN с APLDVISN с ETVISN с BE

Доходность на риск

ADTN vs. VISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADTN
Ранг доходности на риск ADTN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADTN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADTN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADTN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADTN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADTN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADTN c VISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vistance Networks, Inc (VISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTNVISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
5.29

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
10.86

-8.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.34

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

48.55

-45.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

97.42

-88.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADTN vs. VISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADTN на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VISN равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADTN и VISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTNVISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

5.29

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ADTN и VISN

Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.92%, что меньше максимальной просадки VISN в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и VISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADTNVISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.92%

-97.95%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-16.25%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.48%

-86.71%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-96.04%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.99%

-97.95%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-4.57%

-47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.91%

-49.47%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

8.08%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ADTN и VISN

ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 33.74% по сравнению с Vistance Networks, Inc (VISN) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADTNVISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.74%

9.29%

+24.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

81.76%

-36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.52%

149.16%

-84.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.94%

103.04%

-48.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.21%

80.72%

-30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADTN и VISN

ADTN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADTN
ADTRAN, Inc.		0.00%0.00%0.00%3.68%1.92%1.58%2.44%3.64%3.35%1.86%1.61%2.09%
VISN
Vistance Networks, Inc		163.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADTN и VISN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADTRAN, Inc. и Vistance Networks, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
286.09M
471.80M
(ADTN) Общая выручка
(VISN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADTN and VISN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADTN has higher volatility (33.74%) compared to VISN (9.29%). In terms of maximum drawdown, ADTN dropped -87.92% vs VISN's -97.95%.

VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADTN и VISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор