Сравнение ADTN с MSGS
ADTN (ADTRAN, Inc.) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. ADTN operates in Communication Equipment (Technology), while MSGS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ADTN returned -0.15%/yr vs 16.66%/yr for MSGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADTN и MSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADTN показывает доходность 75.60%, что значительно выше, чем у MSGS с доходностью 48.73%. За последние 10 лет акции ADTN уступали акциям MSGS по среднегодовой доходности: -0.15% против 16.66% соответственно.
ADTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 75.60%
- 6 месяцев
- 83.63%
- 1 год
- 103.47%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -0.15%
MSGS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 48.73%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ADTN и MSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 75.60% | 4.32% | 13.49% | -59.88% | -16.28% | 57.43% | 54.41% | -5.22% | -43.14% | -11.96% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 48.73% | 14.61% | 24.12% | -0.82% | 10.47% | -5.63% | 23.03% | 9.90% | 26.96% | 22.94% |
Correlation
The correlation between ADTN and MSGS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between ADTN and MSGS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADTN:
$1.23B
MSGS:
$9.29B
ADTN:
-$0.37
MSGS:
-$0.07
ADTN:
1.09
MSGS:
8.61
ADTN:
$1.12B
MSGS:
$1.08B
ADTN:
$432.77M
MSGS:
$48.32M
ADTN:
$56.05M
MSGS:
-$41.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADTN vs. MSGS — Ранг доходности на риск
ADTN
MSGS
Сравнение ADTN c MSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADTN | MSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 10.28 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 24.51 | -17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADTN и MSGS
Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и MSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADTN | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.92% | -41.57% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -10.08% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.48% | -25.54% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -31.96% | -50.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.99% | -41.57% | -40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.91% | -2.29% | -55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.91% | -10.55% | -37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 4.22% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADTN и MSGS
ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADTN | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.43% | 5.05% | +26.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 23.43% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.44% | 29.65% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 25.37% | +30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 31.45% | +19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADTN и MSGS
Ни ADTN, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 1.92% | 1.58% | 2.44% | 3.64% | 3.35% | 1.86% | 1.61% | 2.09% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADTN и MSGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADTRAN, Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADTN и MSGS
ADTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.99M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
ADTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.38M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ADTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.76M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADTN and MSGS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADTN has higher volatility (31.43%) compared to MSGS (5.05%). In terms of maximum drawdown, ADTN dropped -87.92% vs MSGS's -41.57%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADTN и MSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор