Сравнение ADTN с H
ADTN (ADTRAN, Inc.) and H (Hyatt Hotels Corporation) are both stocks. ADTN operates in Communication Equipment (Technology), while H operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADTN returned -0.15%/yr vs 16.08%/yr for H. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADTN и H
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADTN показывает доходность 75.60%, что значительно выше, чем у H с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции ADTN уступали акциям H по среднегодовой доходности: -0.15% против 16.08% соответственно.
ADTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 75.60%
- 6 месяцев
- 83.63%
- 1 год
- 103.47%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -0.15%
H
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам ADTN и H
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 75.60% | 4.32% | 13.49% | -59.88% | -16.28% | 57.43% | 54.41% | -5.22% | -43.14% | -11.96% |
H Hyatt Hotels Corporation | 24.57% | 2.56% | 20.86% | 44.76% | -5.68% | 29.16% | -17.04% | 34.06% | -7.36% | 33.08% |
Correlation
The correlation between ADTN and H is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between ADTN and H shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADTN:
$1.23B
H:
$19.32B
ADTN:
-$0.37
H:
-$0.35
ADTN:
1.09
H:
3.08
ADTN:
8.91
H:
5.98
ADTN:
$1.12B
H:
$6.24B
ADTN:
$432.77M
H:
$1.72B
ADTN:
$56.05M
H:
$567.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADTN vs. H — Ранг доходности на риск
ADTN
H
Сравнение ADTN c H - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADTN | H | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.68 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.78 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADTN и H
Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и H.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADTN | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.92% | -60.54% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -18.86% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.48% | -37.28% | -22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -37.28% | -44.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.99% | -60.54% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.91% | 0.00% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.91% | -13.28% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 6.50% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADTN и H
ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Hyatt Hotels Corporation (H) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADTN | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.43% | 8.80% | +22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 26.23% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.44% | 33.55% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 34.47% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 35.27% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADTN и H
ADTN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 1.92% | 1.58% | 2.44% | 3.64% | 3.35% | 1.86% | 1.61% | 2.09% |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.30% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADTN и H
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADTRAN, Inc. и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADTN и H
ADTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.99M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
H - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
ADTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.38M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
H - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
ADTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.76M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
H - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADTN and H have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADTN has higher volatility (31.43%) compared to H (8.80%). In terms of maximum drawdown, ADTN dropped -87.92% vs H's -60.54%.
H currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADTN и H
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор