Сравнение ADTN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADTN или VOO.
Основные характеристики
| ADTN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.28% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | -47.41% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -34.58% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.70% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.89% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 55.13% | 11.70% |
| Макс. просадка | -87.96% | -33.99% |
| Current Drawdown | -87.55% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между ADTN и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADTN и VOO
С начала года, ADTN показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции ADTN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.89% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADTN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADTN и VOO
Дивидендная доходность ADTN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 3.97% | 3.68% | 1.92% | 1.58% | 2.44% | 3.64% | 3.35% | 1.86% | 1.61% | 2.09% | 1.65% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADTN и VOO
Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADTN и VOO
ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.