PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADTN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADTN и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADTN с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADTN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ADTN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADTN:

0.78

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

ADTN:

1.37

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

ADTN:

1.18

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADTN:

0.48

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

ADTN:

2.31

VOO:

2.58

Индекс Язвы

ADTN:

18.16%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

ADTN:

56.94%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

ADTN:

-87.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ADTN:

-77.93%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ADTN показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ADTN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.35% против 12.81% соответственно.

ADTN

С начала года

-3.60%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-5.53%

1 год

44.68%

3 года

-23.45%

5 лет

-5.33%

10 лет

-5.35%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADTRAN, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADTN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADTN
Ранг риск-скорректированной доходности ADTN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADTN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADTN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADTN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADTN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADTN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADTN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADTN на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADTN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADTN и VOO

ADTN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADTN
ADTRAN, Inc.		0.00%0.00%3.68%1.92%1.58%2.44%3.64%3.35%1.86%1.61%2.09%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ADTN и VOO

Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADTN и VOO

ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...