PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADTN с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADTN с NBIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADTN (ADTRAN, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. ADTN operates in Communication Equipment (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, ADTN returned 103.47% vs 393.02% for NBIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADTN и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADTRAN, Inc. (ADTN) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADTN показывает доходность 75.60%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

ADTN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.13%
С начала года
75.60%
6 месяцев
83.63%
1 год
103.47%
3 года*
14.24%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-0.15%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
5.07%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
393.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADTN и NBIS

2026 (YTD)20252024
ADTN
ADTRAN, Inc.		75.60%4.32%32.01%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between ADTN and NBIS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADTN:

$1.23B

NBIS:

$71.79B

EPS

ADTN:

-$0.37

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/S

ADTN:

1.09

NBIS:

69.73

Коэффициент P/B

ADTN:

8.91

NBIS:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

ADTN:

$1.12B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADTN:

$432.77M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

ADTN:

$56.05M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADTRAN, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с ADTN:
ADTN с VOOADTN с SPYADTN с HADTN с MSGSADTN с KEYSADTN с CIENADTN с VISN
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

ADTN vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADTN
Ранг доходности на риск ADTN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADTN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADTN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADTN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADTN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADTN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADTN c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADTNNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.50

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.75

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

8.03

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

18.34

-10.97

ADTN vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADTN на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADTN и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADTN и NBIS

Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADTNNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.92%

-58.27%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-45.47%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.91%

-12.15%

-45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.91%

-18.94%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

19.86%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADTN и NBIS

ADTRAN, Inc. (ADTN) и Nebius Group N.V. (NBIS) имеют волатильность 31.43% и 30.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADTNNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.43%

30.23%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.35%

71.43%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.44%

104.41%

-37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

110.20%

-54.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.49%

110.20%

-59.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADTN и NBIS

Ни ADTN, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADTN
ADTRAN, Inc.		0.00%0.00%0.00%3.68%1.92%1.58%2.44%3.64%3.35%1.86%1.61%2.09%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADTN и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADTRAN, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
286.09M
399.00M
(ADTN) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADTN and NBIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADTN has higher volatility (31.43%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, ADTN dropped -87.92% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADTN и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор