PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и One Rock Fund (ONERX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%49.17%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий ADSIX и ONERX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.49

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

15.11

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.49

Корреляция

Корреляция между ADSIX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и ONERX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и ONERX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-96.43%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-17.63%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-96.43%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-92.58%

+78.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-30.62%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и ONERX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 6.43%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

18.51%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

31.07%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

41.95%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

821.63%

-800.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

747.39%

-726.34%