PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.72% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ADSIX и EFCNX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.43

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.41

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

3.10

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.43

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между ADSIX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и EFCNX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и EFCNX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-38.34%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-14.32%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-38.34%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-38.34%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

0.00%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.74%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

7.45%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и EFCNX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

0.00%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

5.20%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.14%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

23.15%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.85%

-1.80%