Сравнение ADPV с EBI
ADPV (Adaptiv Select ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADPV returned 34.24% vs 30.46% for EBI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.
ADPV
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADPV и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 11.09% | 15.24% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 15.82% |
Correlation
The correlation between ADPV and EBI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ADPV and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPV vs. EBI — Ранг доходности на риск
ADPV
EBI
Сравнение ADPV c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADPV | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.32 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 17.50 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADPV и EBI
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADPV | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -17.05% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -7.09% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.43% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.03% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.75% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и EBI
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADPV | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.03% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 9.27% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 12.49% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.88% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.88% | +3.14% |
Сравнение комиссий ADPV и EBI
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и EBI
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.63% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADPV and EBI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADPV has higher volatility (7.84%) compared to EBI (4.03%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, ADPV leads with 34.24% vs 30.46% for EBI. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADPV has performed better with a 34.24% return vs 30.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.63% for ADPV.
They also come from different issuers: Adaptiv and Longview. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADPV и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор