PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с SAABY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, SAABY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
17.14%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%24.68%
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between ADP and SAABY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.04

The correlation between ADP and SAABY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

SAABY:

$29.87B

EPS

ADP:

$10.72

SAABY:

SEK 5.98

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

SAABY:

43.63

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

SAABY:

1.33

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

SAABY:

3.43

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

SAABY:

6.32

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

SAABY:

SEK 82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

SAABY:

SEK 17.87B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

SAABY:

SEK 9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE

Доходность на риск

ADP vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.36

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.87

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.46

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

1.14

-2.35

ADP vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и SAABY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-52.75%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-37.04%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-37.04%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-37.04%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-31.92%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.96%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

15.01%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SAABY

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

15.37%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

33.13%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

47.86%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

47.05%

-24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

57.50%

-33.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SAABY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SAABY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
5.94B
19.16B
(ADP) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADP значения в USD, SAABY значения в SEK

Сравнение рентабельности ADP и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.3%
23.4%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and SAABY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (15.37%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SAABY's -52.75%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор