PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с BTQ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с BTQ.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ADP returned 3.25%/yr vs 98.36%/yr for BTQ.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и BTQ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADP торгуется в USD, в то время как BTQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у BTQ.NEO с доходностью -19.90%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

BTQ.NEO

1 день
-5.50%
1 месяц
29.09%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-30.34%
1 год
22.13%
3 года*
98.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и BTQ.NEO

2026 (YTD)202520242023
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%4.18%
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-19.90%88.56%342.98%11.18%

Correlation

The correlation between ADP and BTQ.NEO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

BTQ.NEO:

CA$799.35M

EPS

ADP:

$10.72

BTQ.NEO:

-CA$0.11

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

BTQ.NEO:

1.39K

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

BTQ.NEO:

20.97

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

BTQ Technologies Corp

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с CRWVBTQ.NEO с TSM

Доходность на риск

ADP vs. BTQ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c BTQ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPBTQ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.14

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.60

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.26

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.37

-1.58

ADP vs. BTQ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BTQ.NEO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и BTQ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и BTQ.NEO

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки BTQ.NEO в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BTQ.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPBTQ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-84.79%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-84.79%

+46.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-84.79%

+44.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-70.78%

+42.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-47.36%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

59.76%

-39.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и BTQ.NEO

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) волатильность равна 42.41%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPBTQ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

42.41%

-33.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

84.89%

-64.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

161.46%

-137.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

171.66%

-149.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

171.66%

-147.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и BTQ.NEO

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и BTQ.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и BTQ Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
0
(ADP) Общая выручка
(BTQ.NEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADP значения в USD, BTQ.NEO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ADP and BTQ.NEO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и BTQ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор