Сравнение ADNPX с RIPIX
ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -6.41%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADNPX charges 1.39%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности ADNPX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNPX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
ADNPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- —
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADNPX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 5.29% | 35.66% | 8.19% | 67.46% | -66.37% | -22.90% | 147.19% | 31.93% | -13.45% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between ADNPX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.54 |
The correlation between ADNPX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNPX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
ADNPX
RIPIX
Сравнение ADNPX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADNPX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.33 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.76 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADNPX и RIPIX
Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -41.89% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -16.38% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | -17.28% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -41.89% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -25.88% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -18.11% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 7.07% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNPX и RIPIX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.20% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 11.54% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.45% | 13.58% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 15.52% | +29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.63% | 16.13% | +23.50% |
Сравнение комиссий ADNPX и RIPIX
ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNPX и RIPIX
ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.67% | 31.49% | 0.39% | 3.31% | 6.56% | 3.64% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADNPX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNPX has higher volatility (10.30%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs RIPIX's -41.89%.
ADNPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNPX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор