PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%13.63%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий ADNPX и EEOFX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Доходность на риск

ADNPX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.12

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

6.79

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между ADNPX и EEOFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и EEOFX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и EEOFX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-50.17%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-13.49%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-50.17%

-26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-22.58%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-19.83%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

4.28%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и EEOFX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

7.95%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

16.62%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

23.25%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

24.89%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

24.72%

+15.01%