PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADNPX с EEOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ADNPX returned -5.88%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADNPX charges 1.39%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.

ADNPX

1 день
-2.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-4.79%
1 год
35.43%
3 года*
23.61%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADNPX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		2.13%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%13.63%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Correlation

The correlation between ADNPX and EEOFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.72

The correlation between ADNPX and EEOFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VTIADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

ADNPX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.62

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.47

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.35

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

14.49

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.62

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и EEOFX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADNPXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-50.17%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-13.49%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-31.32%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-50.17%

-26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.09%

-0.61%

-46.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.71%

-19.65%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

4.02%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и EEOFX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADNPXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

8.83%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

17.01%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

22.44%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

25.01%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

24.79%

+14.84%

Сравнение комиссий ADNPX и EEOFX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и EEOFX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADNPX and EEOFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADNPX has higher volatility (9.55%) compared to EEOFX (8.83%). In terms of maximum drawdown, ADNPX dropped -79.98% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADNPX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор