PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с AGEYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-10.62%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.05%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.05%.

ADNPX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-20.46%
1 год
51.81%
3 года*
19.98%
5 лет*
-10.21%
10 лет*
—

AGEYX

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
1.05%
6 месяцев
6.50%
1 год
18.82%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с GMOQXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий ADNPX и AGEYX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AGEYX в 1.14%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Доходность на риск

ADNPX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.88

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

5.33

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.01

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.38

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

20.30

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.88

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.56

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.30

-0.98

Корреляция

Корреляция между ADNPX и AGEYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и AGEYX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.20%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и AGEYX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-22.24%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-3.66%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-22.24%

-54.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.70%

-3.66%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.47%

-3.59%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

0.89%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и AGEYX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

1.59%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.54%

2.87%

+23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

4.65%

+36.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.05%

5.12%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.72%

5.00%

+34.72%