Сравнение ADME с APRB
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. ADME is passively managed, while APRB is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ADME charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности ADME и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
ADME
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADME и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 9.81% | 0.90% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ADME and APRB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. APRB — Ранг доходности на риск
ADME
APRB
Сравнение ADME c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.00 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ADME и APRB
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -4.59% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.11% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -0.74% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 5.98% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 5.98% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 5.98% | +8.42% |
Сравнение комиссий ADME и APRB
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и APRB
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.37% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ADME and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
ADME has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for APRB.
ADME is categorized as Hedge Fund, while APRB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для ADME и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор