Сравнение ADLVX с UPDDX
ADLVX (Adler Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADLVX charges 1.29%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ADLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADLVX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADLVX Adler Value Fund | 1.94% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between ADLVX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ADLVX
UPDDX
Сравнение ADLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Value Fund (ADLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 22.25 | -21.80 |
Просадки
Сравнение просадок ADLVX и UPDDX
Максимальная просадка ADLVX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -1.24% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.20% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -0.35% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 23.04% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.04% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.04% | -3.49% |
Сравнение комиссий ADLVX и UPDDX
ADLVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADLVX и UPDDX
Дивидендная доходность ADLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLVX Adler Value Fund | 0.98% | 1.00% | 1.43% | 1.19% | 6.93% | 8.29% | 1.23% | 0.91% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADLVX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор