PortfoliosLab logo
Adler Value Fund (ADLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90386H5458

Эмитент

Adler

Дата выпуска

16 авг. 2018 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADLVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Adler Value Fund (ADLVX) показал доход в 2.43% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев.


ADLVX

С начала года

2.43%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-4.81%

1 год

6.08%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.75%0.88%-2.65%-2.87%2.51%2.43%
2024-3.08%3.47%6.15%-2.90%2.21%-3.03%6.45%2.97%1.57%0.74%3.10%-6.98%10.20%
20235.79%-2.13%-6.28%0.26%-4.37%6.41%4.13%-2.67%-4.90%-4.72%7.15%8.12%5.33%
20220.14%-3.69%2.98%-7.28%4.02%-10.61%3.15%-2.54%-7.75%12.67%3.67%-10.55%-17.05%
20214.24%4.15%5.17%4.39%3.35%2.03%-0.80%-0.71%-2.15%-0.17%-1.17%5.49%26.07%
2020-2.71%-9.29%-20.78%17.57%7.31%-0.20%2.33%5.83%-4.20%-1.02%21.02%1.98%11.55%
20192.37%0.86%0.45%1.29%-2.94%2.43%0.74%0.49%1.90%1.53%3.44%3.29%16.87%
20180.00%-0.05%-0.30%1.15%-3.77%-3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADLVX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADLVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adler Value Fund (ADLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Adler Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.58
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.39$0.39$0.30$0.00$2.30$0.31$0.20

Дивидендный доход

1.40%1.43%1.19%0.00%7.95%1.23%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Adler Value Fund показал максимальную просадку в 40.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Adler Value Fund составляет 6.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.72%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-28.18%12 янв. 2022 г.45127 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.709
-17.43%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.
-10.06%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.146
-6.29%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...