PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adler Value Fund (ADLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS90386H5458
ЭмитентAdler
Дата выпуска16 авг. 2018 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADLVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adler Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adler Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
56.42%
86.79%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adler Value Fund показал доход в 4.69% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.69%11.24%
1 месяц0.31%4.04%
6 месяцев13.92%16.49%
1 год16.58%26.17%
5 лет (среднегодовая)9.55%13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.08%3.47%6.15%-2.90%4.69%
20235.79%-2.13%-6.28%0.26%-4.37%6.41%4.13%-2.67%-4.90%-4.72%7.15%8.12%5.33%
20220.14%-3.69%2.98%-7.28%4.02%-10.61%3.15%-2.55%-7.75%12.67%3.67%-4.38%-11.32%
20214.24%4.15%5.17%4.39%3.35%2.03%-0.80%-0.71%-2.15%-0.17%-1.17%5.85%26.50%
2020-2.71%-9.29%-20.78%17.57%7.31%-0.20%2.33%5.83%-4.20%-1.02%21.02%1.98%11.56%
20192.37%0.86%0.45%1.29%-2.94%2.43%0.74%0.49%1.90%1.53%3.44%3.29%16.87%
20180.00%-0.05%-0.30%1.15%-3.77%-3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADLVX, с текущим значением в 3636
ADLVX (Adler Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADLVX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLVX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLVX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLVX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLVX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adler Value Fund (ADLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADLVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADLVX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADLVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADLVX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADLVX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

Adler Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.29
2.43
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.30$0.30$1.66$2.40$0.31$0.20

Дивидендный доход

1.14%1.19%6.93%8.29%1.23%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.03%
-0.29%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adler Value Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Adler Value Fund составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-23.7%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.
-10.06%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.146
-6.29%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29
-4.85%12 сент. 2019 г.198 окт. 2019 г.1325 окт. 2019 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adler Value Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.64%
3.00%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)