- ISIN
- US90386H5458
- Эмитент
- Adler
- Дата выпуска
- 16 авг. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADLVX
Adler Value Fund (ADLVX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции ADLVX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adler Value Fund (ADLVX) показал доход в 6.43% с начала года и 14.54% за последние 12 месяцев.
Adler Value Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ADLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADLVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | -0.16% | -5.07% | 4.88% | -3.22% | 2.68% | 3.55% | 6.43% | |||||
| 2025 | 4.75% | 0.88% | -2.65% | -2.87% | 3.36% | 3.60% | -1.89% | 5.93% | 3.05% | -1.35% | -0.26% | 2.21% | 15.24% |
| 2024 | -3.08% | 3.47% | 6.15% | -2.90% | 2.21% | -3.03% | 6.45% | 2.97% | 1.57% | 0.74% | 3.10% | -6.98% | 10.19% |
| 2023 | 5.79% | -2.13% | -6.28% | 0.26% | -4.37% | 6.41% | 4.13% | -2.67% | -4.90% | -4.72% | 7.15% | 8.12% | 5.33% |
| 2022 | 0.14% | -3.69% | 2.98% | -7.28% | 4.02% | -10.61% | 3.15% | -2.55% | -7.75% | 12.67% | 3.67% | -4.38% | -11.32% |
| 2021 | 4.24% | 4.15% | 5.17% | 4.39% | 3.35% | 2.03% | -0.80% | -0.71% | -2.15% | -0.17% | -1.17% | 5.85% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Adler Value Fund has an annualized alpha of -0.53%, beta of 0.79, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2018.
- This fund participated in 81.17% of S&P 500 Index downside but only 70.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 70.42%
- Участие в снижении
- 81.17%
Комиссия
Комиссия ADLVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADLVX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adler Value Fund (ADLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.03 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.80 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.39 | $0.30 | $1.66 | $2.40 | $0.31 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.00% | 1.43% | 1.19% | 6.93% | 8.29% | 1.23% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adler Value Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Adler Value Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.71%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.70%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.43%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 4mo 16d | 9mo 13dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.33%март 2026 г. | 1mo 15d | — | 5mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-10.06%июль 2021 г. | 1mo 10d | 5mo 19d | 6mo 29dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| ADLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -56.78% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -25.43% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.00% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.70% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.10% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADLVX
Добавьте Adler Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADLVX