PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adler Value Fund (ADLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90386H5458

Эмитент

Adler

Дата выпуска

16 авг. 2018 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADLVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adler Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
52.07%
110.19%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adler Value Fund показал доход в 9.17% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев.


ADLVX

С начала года

9.17%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

6.57%

1 год

8.43%

5 лет

6.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.08%3.47%6.15%-2.90%2.21%-3.03%6.45%2.97%1.57%0.74%3.10%9.17%
20235.79%-2.13%-6.28%0.26%-4.37%6.41%4.13%-2.67%-4.90%-4.72%7.15%8.12%5.33%
20220.14%-3.69%2.98%-7.28%4.02%-10.61%3.15%-2.55%-7.75%12.67%3.67%-10.55%-17.05%
20214.24%4.15%5.17%4.39%3.35%2.03%-0.80%-0.71%-2.15%-0.17%-1.17%5.49%26.07%
2020-2.71%-9.29%-20.78%17.57%7.31%-0.20%2.33%5.83%-4.20%-1.02%21.02%1.98%11.55%
20192.37%0.86%0.45%1.29%-2.94%2.43%0.74%0.49%1.90%1.53%3.44%3.29%16.87%
20180.00%-0.05%-0.30%1.15%-3.77%-3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADLVX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADLVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADLVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adler Value Fund (ADLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADLVX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.591.98
Коэффициент Сортино ADLVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.912.65
Коэффициент Омега ADLVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.37
Коэффициент Кальмара ADLVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.432.93
Коэффициент Мартина ADLVX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.5912.73
ADLVX
^GSPC

Adler Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
1.98
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adler Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.30$0.00$2.30$0.31$0.20

Дивидендный доход

0.00%1.19%0.00%7.95%1.23%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adler Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.85%
-1.96%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adler Value Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Adler Value Fund составляет 9.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-28.18%12 янв. 2022 г.45127 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.709
-10.09%12 нояб. 2024 г.2618 дек. 2024 г.
-10.06%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.146
-6.29%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adler Value Fund составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
4.07%
ADLVX (Adler Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab