PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. ADIV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.36%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

ADIV

1 день
2.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.23%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%7.77%

Correlation

The correlation between ADIV and LVHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between ADIV and LVHI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADIV и LVHI

Секторы
ADIV
LVHI

Финансовые услуги

32.4%
23.6%

Технологии

25.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

16.3%
5.3%

Недвижимость

7.9%
1.9%

Здравоохранение

5.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.8%

Коммунальные услуги

2.5%
10.4%

Промышленность

2.4%
13.4%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
LVHI
23.6%

Технологии

ADIV
25.5%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
LVHI
5.3%

Недвижимость

ADIV
7.9%
LVHI
1.9%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
LVHI
10.4%

Промышленность

ADIV
2.4%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

ADIV

-

LVHI
6.1%

Энергетика

ADIV

-

LVHI
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

ADIV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.31

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.54

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.23

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

21.61

-17.21

ADIV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и LVHI

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-32.31%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-6.08%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-11.99%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-11.99%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.51%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.48%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и LVHI

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.78%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.72%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

9.60%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.08%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

13.75%

+2.66%

Сравнение комиссий ADIV и LVHI

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и LVHI

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.81%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and LVHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.29%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 6.36% for ADIV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.81% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор