PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. ADIV is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, ADIV returned 9.40% vs 38.58% for KCAI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и KCAI

2026 (YTD)20252024
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%2.63%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between ADIV and KCAI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ADIV и KCAI

Секторы
ADIV
KCAI

Финансовые услуги

31.8%
39.0%

Технологии

26.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.5%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Здравоохранение

5.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

2.3%
23.6%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
KCAI
39.0%

Технологии

ADIV
26.6%
KCAI
13.2%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
KCAI
11.5%

Недвижимость

ADIV
8.3%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
KCAI

-

Здравоохранение

ADIV
5.0%
KCAI
1.3%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
KCAI

-

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
KCAI

-

Промышленность

ADIV
2.3%
KCAI
23.6%

Сырьевые материалы

ADIV

-

KCAI
11.3%

Энергетика

ADIV

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

ADIV vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.76

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.98

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

6.57

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

20.62

-17.74

ADIV vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и KCAI

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-25.48%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-5.90%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.32%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.93%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.88%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и KCAI

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.33%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.43%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.59%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.03%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

20.93%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

20.93%

-4.55%

Сравнение комиссий ADIV и KCAI

ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и KCAI

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and KCAI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to ADIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 9.40% for ADIV. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.95% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and KraneShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор