Сравнение ADIV с KCAI
ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. ADIV is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, ADIV returned 13.25% vs 36.36% for KCAI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности ADIV и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 6.43%.
ADIV
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.94%
KCAI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.73K | $96.79K | $105.72K | |
| $33.55K | $24.93K | $159.21K |
Сравнение доходности по годам ADIV и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 9.97% | 21.86% | 2.63% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 6.43% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between ADIV and KCAI is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов ADIV и KCAI
Секторы
ADIV
KCAI
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
ADIV
KCAI
Технологии
ADIV
KCAI
Потребительский циклический сектор
ADIV
KCAI
Недвижимость
ADIV
KCAI
-
Здравоохранение
ADIV
KCAI
Потребительский защитный сектор
ADIV
KCAI
-
Коммуникационные услуги
ADIV
KCAI
-
Промышленность
ADIV
KCAI
Коммунальные услуги
ADIV
KCAI
-
Сырьевые материалы
ADIV
-
KCAI
Энергетика
ADIV
-
KCAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADIV vs. KCAI — Ранг доходности на риск
ADIV
KCAI
Сравнение ADIV c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADIV | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.20 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 18.35 | -14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADIV и KCAI
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADIV | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -25.48% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -5.90% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.44% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.80% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.99% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и KCAI
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADIV | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.80% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.17% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.75% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 20.75% | -4.41% |
Сравнение комиссий ADIV и KCAI
ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и KCAI
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности KCAI в 33.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.86% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.28% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADIV and KCAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCAI has higher volatility (4.52%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 36.36% vs 13.25% for ADIV. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 36.36% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.28%, compared with 2.86% for ADIV.
ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and KraneShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADIV и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор