PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с DIVS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. Both are actively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.03%/yr vs 9.05%/yr for DIVS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DIVS с доходностью 6.39%.

ADIV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.38%
1 год
10.02%
3 года*
16.79%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

DIVS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.39%
6 месяцев
5.63%
1 год
10.87%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.95%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.39%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%

Correlation

The correlation between ADIV and DIVS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between ADIV and DIVS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и DIVS

Секторы
ADIV
DIVS

Финансовые услуги

31.8%
13.6%

Технологии

26.6%
22.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
2.6%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
20.6%

Здравоохранение

5.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

2.3%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
DIVS
13.6%

Технологии

ADIV
26.6%
DIVS
22.5%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
DIVS
2.6%

Недвижимость

ADIV
8.3%
DIVS

-

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
DIVS
20.6%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
DIVS
12.7%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
DIVS
3.2%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
DIVS

-

Промышленность

ADIV
2.3%
DIVS
24.8%

Сырьевые материалы

ADIV

-

DIVS

-

Энергетика

ADIV

-

DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с IEURADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM

Доходность на риск

ADIV vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVDIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.04

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.53

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.66

-0.47

ADIV vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и DIVS

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-29.55%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.62%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-12.61%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-20.71%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.67%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.70%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и DIVS

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.91%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.42%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

10.53%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.08%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

26.08%

-9.68%

Сравнение комиссий ADIV и DIVS

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и DIVS

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DIVS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.69%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		3.15%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and DIVS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.37%) compared to DIVS (2.91%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs DIVS's -29.55%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.05% vs 6.03% for ADIV. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.05% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.15% for DIVS.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while DIVS is Global Equities. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.65% for DIVS.

DIVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор