PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с DIVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson. Both are actively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs 9.99%/yr for DIVS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у DIVS с доходностью 14.44%.

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%

DIVS

1 день
0.45%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.44%
1 год
19.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

DIVS

SmartETFs Dividend Builder ETF
$56.22K$49.97K$58.05K

Сравнение доходности по годам ADIV и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		14.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%

Correlation

The correlation between ADIV and DIVS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between ADIV and DIVS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и DIVS

Секторы
ADIV
DIVS

Финансовые услуги

32.2%
13.1%

Технологии

25.8%
21.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
2.4%

Недвижимость

8.1%

-

Здравоохранение

5.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
21.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Промышленность

2.5%
25.2%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

ADIV
32.2%
DIVS
13.1%

Технологии

ADIV
25.8%
DIVS
21.4%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.9%
DIVS
2.4%

Недвижимость

ADIV
8.1%
DIVS

-

Здравоохранение

ADIV
5.2%
DIVS
13.6%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.8%
DIVS
21.0%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.5%
DIVS
3.3%

Промышленность

ADIV
2.5%
DIVS
25.2%

Коммунальные услуги

ADIV
2.0%
DIVS

-

Сырьевые материалы

ADIV

-

DIVS

-

Энергетика

ADIV

-

DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM

Доходность на риск

ADIV vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVDIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.83

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.67

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.82

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

6.65

-2.59

ADIV vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DIVS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и DIVS

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-29.55%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.62%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-12.61%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-20.71%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.63%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.90%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и DIVS

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.08%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.73%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

10.54%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.08%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

25.86%

-9.52%

Сравнение комиссий ADIV и DIVS

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и DIVS

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DIVS в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.72%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and DIVS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (3.34%) compared to DIVS (3.08%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs DIVS's -29.55%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.99% vs 7.61% for ADIV. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.99% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.72% for DIVS.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while DIVS is Global Equities. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.65% for DIVS.

DIVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор