PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADIV returned 19.14% vs 41.86% for ADVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%7.46%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between ADIV and ADVE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between ADIV and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и ADVE

Секторы
ADIV
ADVE

Финансовые услуги

32.4%
27.3%

Технологии

25.5%
29.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
6.9%

Недвижимость

7.9%
4.0%

Здравоохранение

5.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Промышленность

2.4%
13.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
ADVE
27.3%

Технологии

ADIV
25.5%
ADVE
29.0%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
ADVE
6.9%

Недвижимость

ADIV
7.9%
ADVE
4.0%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
ADVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
ADVE
2.9%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
ADVE
9.5%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
ADVE
1.1%

Промышленность

ADIV
2.4%
ADVE
13.6%

Сырьевые материалы

ADIV

-

ADVE
3.4%

Энергетика

ADIV

-

ADVE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

ADIV vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.47

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.59

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

14.23

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.44

-1.02

Просадки

Сравнение просадок ADIV и ADVE

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-18.41%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.73%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.63%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.15%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и ADVE

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.35%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.98%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.42%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

16.89%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.68%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.68%

+0.69%

Сравнение комиссий ADIV и ADVE

ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и ADVE

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and ADVE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to ADIV (4.35%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs 19.14% for ADIV. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADIV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Matthews. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор