PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADIV с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

ADIV и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADIV и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADIV и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		-1.98%21.86%14.47%7.46%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

ADIV

1 день
0.22%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.16%
1 год
17.56%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с VFV.TOADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с EFAS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA

Сравнение комиссий ADIV и ADVE

ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Доходность на риск

ADIV vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.61

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.92

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

11.49

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.94

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.23

-0.92

Корреляция

Корреляция между ADIV и ADVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и ADVE

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.07%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и ADVE

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADIVADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-18.41%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.73%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-7.49%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.21%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и ADVE

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.83%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADIVADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.13%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.99%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.63%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.12%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.12%

+1.30%