PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-7.11%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ADGAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.68% соответственно.

ADGAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.63%
1 год
13.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с QUASXADGAX с DHAMXADGAX с FGJEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ADGAX и MUHLX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
ADGAX
AB Core Opportunities Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.97

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.37

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

8.57

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между ADGAX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и MUHLX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.85%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и MUHLX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADGAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-62.05%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.23%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-18.63%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-40.85%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.65%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.81%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и MUHLX

Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 5.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADGAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.01%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.06%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

16.85%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.77%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.04%

+0.63%