PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-7.11%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.08% соответственно.

ADGAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.63%
1 год
13.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с QUASXADGAX с QUERXADGAX с DHAMX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий ADGAX и FLCPX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

ADGAX
AB Core Opportunities Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

6.39

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между ADGAX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и FLCPX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.85%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и FLCPX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADGAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-33.87%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-24.40%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-33.87%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-6.23%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.24%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и FLCPX

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.56% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADGAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.34%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.53%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.08%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.15%

-0.48%