Сравнение ADFI с BCPL
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.14% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between ADFI and BCPL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. BCPL — Ранг доходности на риск
ADFI
BCPL
Сравнение ADFI c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.36 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и BCPL
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -2.95% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.12% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.05% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.04% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.04% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.04% | +1.84% |
Сравнение комиссий ADFI и BCPL
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и BCPL
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.24% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and BCPL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
ADFI has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: Anfield and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор