Сравнение ADCT с EPRT
ADCT (ADC Therapeutics SA) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. ADCT operates in Biotechnology (Healthcare), while EPRT operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ADCT returned -43.16%/yr vs 7.81%/yr for EPRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADCT и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADCT показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 13.31%.
ADCT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 35.50%
- 6 месяцев
- -61.97%
- С начала года
- -61.76%
- 1 год
- -55.59%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADCT и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCT ADC Therapeutics SA | -61.76% | 77.39% | 19.88% | -56.77% | -80.99% | -36.89% | 6.70% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 13.31% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | 88.58% |
Correlation
The correlation between ADCT and EPRT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.15 |
The correlation between ADCT and EPRT shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADCT:
$171.71M
EPRT:
$7.12B
ADCT:
-$0.93
EPRT:
$1.26
ADCT:
2.51
EPRT:
11.39
ADCT:
$79.18M
EPRT:
$591.33M
ADCT:
$71.82M
EPRT:
$502.46M
ADCT:
-$87.83M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADCT vs. EPRT — Ранг доходности на риск
ADCT
EPRT
Сравнение ADCT c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADC Therapeutics SA (ADCT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADCT | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.74 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 1.71 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADCT и EPRT
Максимальная просадка ADCT за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADCT и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADCT | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -73.67% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.97% | -14.26% | -65.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.52% | -20.31% | -61.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.51% | -38.42% | -60.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.36% | -2.84% | -94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -13.88% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 6.20% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADCT и EPRT
ADC Therapeutics SA (ADCT) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что ADCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADCT | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 7.89% | +13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.96% | 14.75% | +84.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.76% | 18.80% | +71.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.89% | 22.79% | +78.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.88% | 38.41% | +56.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADCT и EPRT
ADCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCT ADC Therapeutics SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.77% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADCT и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADC Therapeutics SA и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADCT and EPRT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADCT has higher volatility (21.87%) compared to EPRT (7.89%). In terms of maximum drawdown, ADCT dropped -99.08% vs EPRT's -73.67%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADCT и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор