Сравнение ADCT с GERN
ADCT (ADC Therapeutics SA) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADCT returned -43.16%/yr vs 2.26%/yr for GERN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADCT и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADCT показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у GERN с доходностью 7.58%.
ADCT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 35.50%
- 6 месяцев
- -61.97%
- С начала года
- -61.76%
- 1 год
- -55.59%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.34%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- -6.08%
Сравнение доходности по годам ADCT и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCT ADC Therapeutics SA | -61.76% | 77.39% | 19.88% | -56.77% | -80.99% | -36.89% | 6.70% |
GERN Geron Corporation | 7.58% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 12.77% |
Correlation
The correlation between ADCT and GERN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ADCT:
$171.71M
GERN:
$910.96M
ADCT:
-$0.93
GERN:
-$0.10
ADCT:
2.51
GERN:
4.84
ADCT:
$79.18M
GERN:
$196.12M
ADCT:
$71.82M
GERN:
$119.67M
ADCT:
-$87.83M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADCT vs. GERN — Ранг доходности на риск
ADCT
GERN
Сравнение ADCT c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADC Therapeutics SA (ADCT) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADCT | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.27 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 0.61 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADCT и GERN
Максимальная просадка ADCT за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADCT и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADCT | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -98.73% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.97% | -43.59% | -36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.52% | -78.98% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.51% | -78.98% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.36% | -97.97% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -86.20% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 19.35% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADCT и GERN
ADC Therapeutics SA (ADCT) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что ADCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADCT | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 16.13% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.96% | 46.50% | +52.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.76% | 62.27% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.89% | 81.33% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.88% | 78.09% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADCT и GERN
Ни ADCT, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADCT и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADC Therapeutics SA и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADCT and GERN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADCT has higher volatility (21.87%) compared to GERN (16.13%). In terms of maximum drawdown, ADCT dropped -99.08% vs GERN's -98.73%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADCT и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор