Сравнение ADCT с GERN
ADCT (ADC Therapeutics SA) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADCT returned -43.03%/yr vs -2.74%/yr for GERN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADCT и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADCT показывает доходность -62.61%, что значительно ниже, чем у GERN с доходностью -8.33%.
ADCT
- 1 день
- -57.14%
- 1 месяц
- -64.89%
- С начала года
- -62.61%
- 6 месяцев
- -62.71%
- 1 год
- -60.48%
- 3 года*
- -20.22%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам ADCT и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCT ADC Therapeutics SA | -62.61% | 77.39% | 19.88% | -56.77% | -80.99% | -36.89% | 7.96% |
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | -9.14% |
Correlation
The correlation between ADCT and GERN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ADCT:
$203.47M
GERN:
$809.94M
ADCT:
-$0.99
GERN:
-$0.10
ADCT:
2.31
GERN:
4.12
ADCT:
$79.18M
GERN:
$196.12M
ADCT:
$71.82M
GERN:
$119.67M
ADCT:
-$87.83M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADCT vs. GERN — Ранг доходности на риск
ADCT
GERN
Сравнение ADCT c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADC Therapeutics SA (ADCT) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADCT | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.53 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.27 | -1.05 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADCT | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.07 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ADCT и GERN
Максимальная просадка ADCT за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADCT и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADCT | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -98.73% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -40.51% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.64% | -78.98% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.51% | -78.98% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -98.27% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.35% | -86.15% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 20.44% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADCT и GERN
ADC Therapeutics SA (ADCT) имеет более высокую волатильность в 84.91% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что ADCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADCT | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 84.91% | 14.77% | +70.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.84% | 46.98% | +49.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.83% | 63.13% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.82% | 82.40% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.75% | 78.07% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADCT и GERN
Ни ADCT, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADCT и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADC Therapeutics SA и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADCT and GERN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADCT has higher volatility (84.91%) compared to GERN (14.77%). In terms of maximum drawdown, ADCT dropped -99.08% vs GERN's -98.73%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADCT и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор