Сравнение ADBU с SPXS
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ADBU is a Leveraged Equities fund tracking the Adobe Inc., while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам ADBU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -34.26% |
Correlation
The correlation between ADBU and SPXS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение ADBU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и SPXS
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -100.00% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -100.00% | +70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -96.31% | +78.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 37.65% | +54.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 50.74% | +41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 53.50% | +38.49% |
Сравнение комиссий ADBU и SPXS
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и SPXS
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and SPXS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.27% for ADBU.
ADBU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ADBU tracks Adobe Inc., while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор