Сравнение ADBU с SPXS
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ADBU is a Leveraged Equities fund tracking the Adobe Inc., while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам ADBU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -33.72% |
Correlation
The correlation between ADBU and SPXS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ADBU
SPXS
Сравнение ADBU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.83 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и SPXS
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -100.00% | +83.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -100.00% | +87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -96.30% | +89.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 35.54% | +54.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 50.39% | +39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 53.54% | +36.51% |
Сравнение комиссий ADBU и SPXS
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и SPXS
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and SPXS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ADBU tracks Adobe Inc., while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор