PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBG с TSLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 36.71% for TSLG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADBG и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -33.05%.

ADBG

1 день
-5.32%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-54.70%
6 месяцев
-54.25%
1 год
-71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-13.33%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-33.05%
6 месяцев
-35.69%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBG и TSLG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-54.70%-30.89%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-33.05%123.05%

Correlation

The correlation between ADBG and TSLG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.14

The correlation between ADBG and TSLG shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с PLTGADBG с VOOADBG с ARMG
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX

Доходность на риск

ADBG vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
0.42

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
1.18

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.68

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.40

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.42

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

-0.40

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ADBG и TSLG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBGTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.71%

-82.86%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.23%

-54.61%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.49%

-66.18%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-58.75%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.52%

26.25%

+24.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и TSLG

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 27.94% и 28.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBGTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.94%

28.25%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.40%

55.82%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

93.25%

-25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.90%

115.55%

-48.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.90%

115.55%

-48.65%

Сравнение комиссий ADBG и TSLG

И ADBG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и TSLG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.

ПозицияTTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.78%6.55%

Часто задаваемые вопросы

ADBG and TSLG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (28.25%) compared to ADBG (27.94%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with 36.71% vs -71.70% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 27.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 36.71% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG and TSLG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSLG has the higher dividend yield at 9.78%, compared with 0.00% for ADBG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBG и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор