PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

ADBG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и MUU

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%521.13%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий ADBG и MUU

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

7.00

-8.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

3.86

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

17.99

-18.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

50.69

-52.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

7.00

-8.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

1.77

-2.88

Корреляция

Корреляция между ADBG и MUU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и MUU

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и MUU

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-75.07%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-52.72%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-38.92%

-34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-25.08%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

18.71%

+22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и MUU

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

47.51%

-24.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

99.28%

-51.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

130.64%

-68.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

127.68%

-65.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

127.68%

-65.84%