Сравнение ADBG с MULL
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs 4402.04% for MULL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -29.61% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 395.05% |
Correlation
The correlation between ADBG and MULL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. MULL — Ранг доходности на риск
ADBG
MULL
Сравнение ADBG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -31.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 84.21 | -85.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 276.41 | -278.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и MULL
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -72.29% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.24% | -53.09% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -3.97% | -80.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -20.49% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.64% | 16.46% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 32.23%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 72.81%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 72.81% | -40.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 122.03% | -62.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 148.63% | -79.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.58% | 144.22% | -75.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 144.22% | -75.64% |
Сравнение комиссий ADBG и MULL
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и MULL
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and MULL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (72.81%) compared to ADBG (32.23%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 4402.04% vs -80.81% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 32.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 4402.04% return vs -80.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (30.09 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор