PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

ADBG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и MULL

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%491.18%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с TECLMULL с SOXL

Сравнение комиссий ADBG и MULL

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

6.53

-7.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

3.77

-5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.50

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

16.69

-17.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

46.83

-48.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

6.53

-7.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

1.91

-3.02

Корреляция

Корреляция между ADBG и MULL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и MULL

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и MULL

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-72.29%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-53.09%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-39.05%

-34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-21.99%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

18.92%

+22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и MULL

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

47.87%

-24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

99.70%

-51.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

130.90%

-68.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

130.06%

-68.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

130.06%

-68.22%