PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с MSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX).

ADBG и MSOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и MSOX

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у MSOX с доходностью -48.44%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP

Сравнение комиссий ADBG и MSOX

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGMSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

-0.19

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.29

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.49

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-0.83

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.19

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

-0.47

-0.64

Корреляция

Корреляция между ADBG и MSOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и MSOX

Ни ADBG, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBG и MSOX

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-99.75%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-84.89%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-99.66%

+26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-88.34%

+51.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

50.20%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и MSOX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 44.49%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

44.49%

-21.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

153.60%

-105.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

213.62%

-151.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

166.98%

-105.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

166.98%

-105.14%