Сравнение ADBE с BNS
ADBE (Adobe Inc) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 11.61%/yr for BNS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям BNS по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.61% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам ADBE и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ADBE and BNS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between ADBE and BNS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
BNS:
$76.13B
ADBE:
$17.42
BNS:
CA$8.23
ADBE:
11.71
BNS:
14.26
ADBE:
3.36
BNS:
1.93
ADBE:
7.12
BNS:
1.38
ADBE:
$25.20B
BNS:
CA$70.57B
ADBE:
$22.46B
BNS:
CA$33.43B
ADBE:
$9.68B
BNS:
CA$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. BNS — Ранг доходности на риск
ADBE
BNS
Сравнение ADBE c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.68 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 4.69 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 18.38 | -20.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и BNS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -63.65% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -13.36% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -19.51% | -48.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -39.12% | -31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -46.29% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | 0.00% | -70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -11.01% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 3.40% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и BNS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.91% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 12.97% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 16.80% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 19.57% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 21.92% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и BNS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и BNS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and BNS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs BNS's -63.65%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор