Сравнение ADA-USD с UCG.MI
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 53.22%/yr for UCG.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADA-USD торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | -1.34% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and UCG.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
ADA-USD
UCG.MI
Сравнение ADA-USD c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.30 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.61 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и UCG.MI
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -94.03% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -26.80% | -56.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -26.80% | -60.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -50.48% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -7.29% | -86.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -68.09% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 9.62% | +51.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и UCG.MI
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 8.74% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 26.62% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 32.83% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 37.98% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 49.20% | +53.99% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and UCG.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор