Сравнение ACYS с XYLD
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ACYS is actively managed, while XYLD is passively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам ACYS и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 6.83% |
Correlation
The correlation between ACYS and XYLD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение ACYS c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и XYLD
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -33.46% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.67% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 7.03% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 11.27% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 14.15% | -10.33% |
Сравнение комиссий ACYS и XYLD
ACYS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и XYLD
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and XYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
XYLD has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор