Сравнение ACYN с USOY
ACYN (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ACYN charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ACYN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.10M | $36.67M | $33.81M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам ACYN и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 6.38% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 17.54% |
Correlation
The correlation between ACYN and USOY is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYN vs. USOY — Ранг доходности на риск
ACYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ACYN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYN и USOY
Максимальная просадка ACYN за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -25.51% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -19.58% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.22% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYN и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 35.43% | -29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 28.47% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 28.47% | -22.38% |
Сравнение комиссий ACYN и USOY
ACYN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYN и USOY
Дивидендная доходность ACYN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ACYN and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 3.54% for ACYN.
They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ACYN and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ACYN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор