PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с FPXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.57%/yr vs 12.89%/yr for FPXI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 34.41%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям FPXI по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.89% соответственно.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%

Correlation

The correlation between ACWX and FPXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.75

The correlation between ACWX and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и FPXI

Секторы
ACWX
FPXI

Финансовые услуги

23.3%
5.0%

Технологии

22.4%
31.4%

Промышленность

14.0%
22.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.2%

Здравоохранение

6.7%
11.9%

Сырьевые материалы

6.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.8%

Энергетика

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
FPXI
5.0%

Технологии

ACWX
22.4%
FPXI
31.4%

Промышленность

ACWX
14.0%
FPXI
22.6%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
FPXI
7.2%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
FPXI
11.9%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
FPXI
14.8%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
FPXI
0.8%

Энергетика

ACWX
4.8%
FPXI
2.3%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
FPXI
2.5%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
FPXI
0.9%

Недвижимость

ACWX
1.2%
FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO

Доходность на риск

ACWX vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.89

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.38

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

11.66

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ACWX и FPXI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-55.78%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-14.77%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-20.58%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-50.75%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-55.78%

+20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.36%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-20.26%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и FPXI

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 5.74%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.88%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.74%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

23.42%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

21.57%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

21.18%

-3.80%

Сравнение комиссий ACWX и FPXI

ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и FPXI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FPXI в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and FPXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to ACWX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs FPXI's -55.78%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.89% vs 9.57% for ACWX. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWX has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.89% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.59% for FPXI.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор