PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с IWFQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.48%/yr vs 12.73%/yr for IWFQ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWV торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям IWFQ.L по среднегодовой доходности: 7.48% против 12.73% соответственно.

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.95%
1 год
5.56%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.48%

IWFQ.L

1 день
1.10%
1 месяц
1.87%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.48%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.88%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.60%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%23.17%

Correlation

The correlation between ACWV and IWFQ.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between ACWV and IWFQ.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и IWFQ.L

Секторы
ACWV
IWFQ.L

Технологии

25.8%
32.0%

Финансовые услуги

13.2%
14.3%

Здравоохранение

13.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.8%

Промышленность

8.1%
10.4%

Коммунальные услуги

7.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.1%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.5%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

ACWV
25.8%
IWFQ.L
32.0%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
IWFQ.L
14.3%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
IWFQ.L
8.6%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
IWFQ.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
IWFQ.L
4.8%

Промышленность

ACWV
8.1%
IWFQ.L
10.4%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
IWFQ.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
IWFQ.L
9.1%

Энергетика

ACWV
3.7%
IWFQ.L
4.0%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
IWFQ.L
3.4%

Недвижимость

ACWV
0.6%
IWFQ.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX

Доходность на риск

ACWV vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.79

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.74

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.25

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

9.64

-7.34

ACWV vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IWFQ.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и IWFQ.L

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IWFQ.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и IWFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-41.23%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.90%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-19.07%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-28.30%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-32.13%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-14.27%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и IWFQ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.18%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.71%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

8.58%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

11.17%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

20.53%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

18.24%

-5.94%

Сравнение комиссий ACWV и IWFQ.L

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и IWFQ.L

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and IWFQ.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWFQ.L is Global Equities. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор