Сравнение ACWV с IS3N.DE
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.48%/yr vs 10.58%/yr for IS3N.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и IS3N.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWV торгуется в USD, в то время как IS3N.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3N.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.58% соответственно.
ACWV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.48%
IS3N.DE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам ACWV и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.88% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.95% | 32.24% | 7.37% | 10.58% | -18.59% | -1.36% | 17.53% | 18.43% | -15.24% | 37.46% |
Correlation
The correlation between ACWV and IS3N.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between ACWV and IS3N.DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
ACWV
IS3N.DE
Сравнение ACWV c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.38 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 11.93 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWV и IS3N.DE
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -39.05% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -12.72% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -18.38% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -35.31% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -39.05% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.75% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -14.03% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.61% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.18%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 8.04% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 17.00% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 19.32% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 18.33% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 19.28% | -6.98% |
Сравнение комиссий ACWV и IS3N.DE
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и IS3N.DE
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.03% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and IS3N.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.
ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор