PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWI с PSRW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L).

ACWI и PSRW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		3.27%29.02%11.07%15.90%-8.53%21.28%5.82%22.56%-13.08%19.75%
Разные валюты инструментов

ACWI торгуется в USD, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции PSRW.L немного отстают с 11.35%.

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%

PSRW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.27%
6 месяцев
9.29%
1 год
25.95%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPCPSRW.L с IQDG

Сравнение комиссий ACWI и PSRW.L

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

ACWI vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIPSRW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.77

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.77

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

11.32

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRW.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.77

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACWI и PSRW.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и PSRW.L

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PSRW.L в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.93%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и PSRW.L

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и PSRW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWIPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-49.85%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.70%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-14.23%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-29.05%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.95%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.38%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.92%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и PSRW.L

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWIPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.85%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.55%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

14.65%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.72%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.07%

+1.01%