PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		-2.84%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.66% соответственно.

ACWDX

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.15%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.72%
10 лет*
9.27%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с TMDIXACWDX с CTSIXACWDX с DMCRXACWDX с FECGXACWDX с KSCOX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий ACWDX и VLEOX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.16

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.04

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

3.84

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между ACWDX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и VLEOX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и VLEOX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-55.86%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-10.86%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-30.68%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-35.30%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-10.58%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.52%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.96%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и VLEOX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.26%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.83%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.49%

19.58%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.24%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

19.93%

+3.41%