Сравнение ACWDX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund	1.16%	0.29%	9.27%	21.13%	-22.32%	12.52%	45.63%	20.24%	-5.14%	17.99%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

ACWDX

1 день: 4.11%

1 месяц: -5.41%

С начала года: 1.16%

6 месяцев: -5.41%

1 год: 11.84%

3 года*: 7.93%

5 лет*: 3.18%

10 лет*: 9.71%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с ACWDX:

ACWDX с FNWFX ACWDX с SPMO ACWDX с ARSVX ACWDX с MBDFX ACWDX с CMCIX ACWDX с FECGX ACWDX с KSCOX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий ACWDX и NESIX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

ACWDX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ACWDX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.61	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	2.20	-1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.29	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	3.17	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	10.66	-9.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ACWDX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.61	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.06	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.55	-0.13

Корреляция

Корреляция между ACWDX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и NESIX

Ни ACWDX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.74%	0.00%	2.04%	58.27%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и NESIX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ACWDX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.86%	-49.61%	+10.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.99%	-17.25%	+2.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.74%	-49.61%	+16.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.49%	-4.27%	-7.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.13%	-15.26%	+5.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.73%	5.13%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и NESIX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ACWDX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.29%	12.19%	-3.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.34%	23.47%	-5.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.76%	35.37%	-9.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.84%	29.15%	-7.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.37%	26.35%	-2.98%

Сравнение ACWDX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и NESIX

Сравнение доходности по годам ACWDX и NESIX

Доходность по периодам

ACWDX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ACWDX и NESIX

Доходность на риск

ACWDX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

ACWDX

NESIX

Сравнение ACWDX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ACWDX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)