PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		1.16%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 21.00% соответственно.

ACWDX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-5.41%
1 год
11.84%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.71%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с MBDFXACWDX с KSCOXACWDX с RFIMXACWDX с TMDIXACWDX с VLEOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ACWDX и KSOAX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.32

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.64

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.41

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

0.67

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между ACWDX и KSOAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и KSOAX

Ни ACWDX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и KSOAX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-70.21%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-24.40%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-33.28%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-47.11%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-10.22%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-15.88%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

14.91%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и KSOAX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.29% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.98%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

19.42%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

28.84%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

27.74%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.84%

-2.47%