Сравнение ACWDX с BLUEX
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.60%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWDX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWDX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции ACWDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.39% соответственно.
ACWDX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.60%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам ACWDX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 14.29% | 0.29% | 9.27% | 21.13% | -22.32% | 12.52% | 45.63% | 20.24% | -5.14% | 18.69% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ACWDX and BLUEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ACWDX and BLUEX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ACWDX
BLUEX
Сравнение ACWDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWDX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.55 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.37 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.67 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и BLUEX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -54.27% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.19% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -12.19% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -21.87% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -29.06% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.53% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -13.37% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.85% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и BLUEX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.48% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 7.75% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 9.98% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 10.62% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.59% | +6.80% |
Сравнение комиссий ACWDX и BLUEX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и BLUEX
ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ACWDX and BLUEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs BLUEX's -54.27%.
ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWDX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор