Сравнение ACWDX с BLUEX
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ACWDX returned 11.62%/yr vs 9.60%/yr for BLUEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWDX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWDX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ACWDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.60% соответственно.
ACWDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.62%
BLUEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам ACWDX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 18.69% | 0.29% | 9.27% | 21.13% | -22.32% | 12.52% | 45.63% | 20.24% | -5.14% | 18.69% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.03% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ACWDX and BLUEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ACWDX and BLUEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ACWDX
BLUEX
Сравнение ACWDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWDX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.56 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -1.31 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и BLUEX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -54.27% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.19% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -12.19% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -21.87% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -29.06% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.94% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.36% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и BLUEX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.89% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 8.27% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 10.46% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 10.72% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 16.61% | +6.83% |
Сравнение комиссий ACWDX и BLUEX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и BLUEX
ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ACWDX and BLUEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWDX has higher volatility (6.57%) compared to BLUEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs BLUEX's -54.27%.
ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWDX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор