PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 23.84% vs 43.26% for LSVD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и LSVD

2026 (YTD)20252024
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%1.07%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between ACVU and LSVD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between ACVU and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и LSVD

Секторы
ACVU
LSVD

Финансовые услуги

17.9%
12.5%

Технологии

16.3%
34.8%

Промышленность

11.6%
4.8%

Здравоохранение

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.2%

Энергетика

7.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.0%

Коммунальные услуги

6.1%
0.8%

Недвижимость

4.0%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
LSVD
12.5%

Технологии

ACVU
16.3%
LSVD
34.8%

Промышленность

ACVU
11.6%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
LSVD
11.8%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
LSVD
3.2%

Энергетика

ACVU
7.4%
LSVD
2.0%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
LSVD
12.0%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
LSVD
0.8%

Недвижимость

ACVU
4.0%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

ACVU vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVULSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.41

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.64

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.38

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

24.69

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVULSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.41

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ACVU и LSVD

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVULSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.30%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.07%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.53%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.47%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и LSVD

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 3.28% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVULSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.36%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.52%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.76%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

17.45%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.45%

-5.15%

Сравнение комиссий ACVU и LSVD

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и LSVD

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and LSVD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to ACVU (3.28%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 23.84% for ACVU. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Hartford and LSV. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор