Сравнение ACVU с HFSI
ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 23.84% vs 8.47% for HFSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности ACVU и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVU показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.38%.
ACVU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVU и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 11.06% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 8.50% |
Correlation
The correlation between ACVU and HFSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVU vs. HFSI — Ранг доходности на риск
ACVU
HFSI
Сравнение ACVU c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVU | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.78 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 11.13 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVU | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ACVU и HFSI
Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVU | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -19.34% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -3.06% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.20% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.72% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.76% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVU и HFSI
Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVU | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.13% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 2.52% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 3.58% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 4.97% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 4.97% | +7.33% |
Сравнение комиссий ACVU и HFSI
ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVU и HFSI
Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 1.77% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ACVU and HFSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVU has higher volatility (3.28%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs HFSI's -19.34%.
On 1-year performance, ACVU leads with 23.84% vs 8.47% for HFSI. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 23.84% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.77% for ACVU.
ACVU is categorized as Large Cap Value Equities, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVU и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор