PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с HFGO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 24.79% vs 20.30% for HFGO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 4.25%.

ACVU

1 день
-0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.99%
1 год
24.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.71%
1 год
20.30%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и HFGO

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		12.50%14.54%9.83%8.16%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.25%15.52%40.73%14.29%

Correlation

The correlation between ACVU and HFGO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ACVU и HFGO

Секторы
ACVU
HFGO

Финансовые услуги

18.6%
2.0%

Технологии

17.2%
55.3%

Промышленность

11.5%
3.6%

Здравоохранение

11.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
19.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.5%

Энергетика

7.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.8%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

ACVU
18.6%
HFGO
2.0%

Технологии

ACVU
17.2%
HFGO
55.3%

Промышленность

ACVU
11.5%
HFGO
3.6%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
HFGO
7.2%

Коммуникационные услуги

ACVU
7.6%
HFGO
19.7%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.5%
HFGO
0.5%

Энергетика

ACVU
7.0%
HFGO
0.5%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.3%
HFGO
11.8%

Коммунальные услуги

ACVU
6.0%
HFGO

-

Недвижимость

ACVU
3.9%
HFGO

-

Сырьевые материалы

ACVU
2.6%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с DEWACVU с CBSE
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

ACVU vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.05

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.50

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.11

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

3.50

+9.09

ACVU vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и HFGO

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-44.64%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-18.29%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-7.83%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-15.98%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.82%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 3.94%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.43%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

15.45%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

19.44%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

26.01%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

26.01%

-13.64%

Сравнение комиссий ACVU и HFGO

ACVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и HFGO

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.75%1.97%3.91%2.87%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and HFGO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.43%) compared to ACVU (3.94%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs HFGO's -44.64%.

On 1-year performance, ACVU leads with 24.79% vs 20.30% for HFGO. On fees, ACVU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 24.79% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

ACVU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for HFGO.

ACVU is categorized as Large Cap Value Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.60% for HFGO.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор