PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

ACVF и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий ACVF и USPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

ACVF
American Conservative Values ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

ACVF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

6.97

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между ACVF и USPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и USPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и USPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-31.21%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.48%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.60%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.81%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.51%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и USPX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.73%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.75%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.98%

+0.10%