PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVF показывает доходность 10.58%, а USPX немного выше – 10.64%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%13.84%

Correlation

The correlation between ACVF and USPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between ACVF and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и USPX

Секторы
ACVF
USPX

Технологии

39.7%
35.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Промышленность

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.5%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

ACVF
39.7%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
USPX
11.8%

Промышленность

ACVF
11.0%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
USPX
10.1%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
USPX
4.8%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
USPX
11.5%

Энергетика

ACVF
3.5%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
USPX
2.3%

Недвижимость

ACVF
1.7%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

ACVF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.01

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

13.72

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.80

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ACVF и USPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-31.21%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.15%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.21%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.60%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.44%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и USPX

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.16%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

12.09%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.17%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

15.92%

+0.05%

Сравнение комиссий ACVF и USPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и USPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACVF and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVF has higher volatility (3.06%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.39% vs 12.39% for ACVF. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.39% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор