PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVF с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с TRND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACVF (American Conservative Values ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.83%/yr vs 5.86%/yr for TRND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью 8.70%.

ACVF

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
7.27%
С начала года
9.27%
1 год
14.02%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и TRND

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		9.27%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%13.25%

Correlation

The correlation between ACVF and TRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ACVF and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и TRND

Секторы
ACVF
TRND

Технологии

43.0%
34.1%

Финансовые услуги

10.9%
12.4%

Промышленность

10.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Здравоохранение

7.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.5%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.5%
3.3%

Технологии

ACVF
43.0%
TRND
34.1%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
TRND
12.4%

Промышленность

ACVF
10.4%
TRND
12.8%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
TRND
9.8%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
TRND
7.2%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
TRND
4.9%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
TRND
7.5%

Энергетика

ACVF
3.1%
TRND
3.4%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
TRND
2.1%

Недвижимость

ACVF
1.6%
TRND
2.5%

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
TRND
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB

Доходность на риск

ACVF vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.04

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.82

-1.79

ACVF vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и TRND

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-17.88%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.00%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-9.56%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-16.21%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.16%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и TRND

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.46%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.13%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.24%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

9.97%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

11.27%

+4.68%

Сравнение комиссий ACVF и TRND

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и TRND

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TRND в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACVF
American Conservative Values ETF		0.52%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACVF and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.70%) compared to ACVF (3.46%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, ACVF leads with 11.83% vs 5.86% for TRND. On fees, ACVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACVF has performed better with a 11.83% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.52% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор