PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACVF и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и PSMD


2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF
-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%1.58%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.


ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Conservative Values ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Сравнение комиссий ACVF и PSMD

И ACVF, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

ACVF vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACVFPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.69

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.55

-3.52

ACVF vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACVFPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.03

-0.16

Корреляция

Корреляция между ACVF и PSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и PSMD

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF
0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и PSMD

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и PSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


ACVFPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.51%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.70%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.71%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и PSMD

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACVFPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.09%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.40%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

10.09%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

8.60%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

8.56%

+7.52%