PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с PSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.76%/yr vs 8.98%/yr for PSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.

ACVF

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.84%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		8.21%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%1.83%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%

Correlation

The correlation between ACVF and PSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between ACVF and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и PSMD

Секторы
ACVF
PSMD

Технологии

43.0%
34.1%

Финансовые услуги

10.9%
12.6%

Промышленность

10.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

7.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.2%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

ACVF
43.0%
PSMD
34.1%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
PSMD
12.6%

Промышленность

ACVF
10.4%
PSMD
8.0%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
PSMD
10.6%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
PSMD
9.4%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
PSMD
5.0%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
PSMD
11.2%

Энергетика

ACVF
3.1%
PSMD
3.2%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
PSMD
2.3%

Недвижимость

ACVF
1.6%
PSMD
1.9%

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
PSMD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

ACVF vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.40

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.55

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

16.22

-7.60

ACVF vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и PSMD

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-4.42%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-10.70%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.73%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.65%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.85%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и PSMD

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

1.93%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

4.78%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

5.75%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

8.63%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

8.47%

+7.54%

Сравнение комиссий ACVF и PSMD

И ACVF, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и PSMD

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and PSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVF has higher volatility (4.97%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, ACVF leads with 11.76% vs 8.98% for PSMD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACVF has performed better with a 11.76% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVF and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.

ACVF has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Pacer.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор