Сравнение ACVF с BUFH
ACVF (American Conservative Values ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACVF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ridgeline Research LLC, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ACVF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
ACVF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 10.58% | 6.97% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ACVF and BUFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ACVF
BUFH
Сравнение ACVF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.91 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок ACVF и BUFH
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -1.53% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.05% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.18% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 2.37% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 2.37% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 2.37% | +13.60% |
Сравнение комиссий ACVF и BUFH
ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и BUFH
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACVF and BUFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACVF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
ACVF has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFH.
ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ACVF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор