Сравнение ACV с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACV имеют среднегодовую доходность 15.49%, а акции WWWEX немного впереди с 16.19%.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и WWWEX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
ACV vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
ACV
WWWEX
Сравнение ACV c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.39 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.65 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.57 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 1.42 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.39 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ACV и WWWEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и WWWEX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и WWWEX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -82.60% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -12.14% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -26.94% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -36.00% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -7.95% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -41.54% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.88% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и WWWEX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.99% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.24% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.32% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.91% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 19.12% | +6.56% |